ボラティリティーとスプレッド変化に基づく為替相場の非線形モデル化

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概要

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銀行間における為替取引には、売値と買値の2値を同時に、取引相手に提示しなくてはならないというルールがある。ここが、株取引の仕組みと大きく異なる点であるが、今日の相場変動のモデルでは、取引行動としての一般性を保つために、為替と株取引を明確に区別することはせず、市場取引価格としての1値の振る舞いを表現するものが多い。本稿では、銀行間為替取引において、ティック毎の売値と買値の広がりと取引時間間隔を本質的な変数と仮定するモデルを提案し、為替取引のメカニズムを議論をする。また、実際のデータと提案モデルにより生成したデータの比較を行い、提案モデルの整合性を示す。
社団法人電子情報通信学会の論文
2001-08-31

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