改良代理制約法における等式制約問題(<特集>高木教典教授・井上宏教授・水越敏行教授定年退職記念)
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概要
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Nakagawaによる改良代理制約法は大規模離散最適化問題を効率良く解くために提唱されたアルゴリズムであるが,これは目的関数,及び制約条件を規定する関数が全て加法的分離可能であることを要求することに加えて,等式制約の存在を許さない.特に2番目の要求は変数の最適比率を求めることを目的とした問題に標的アプローチを適用するための大きな障害となっている.本稿の目的は,ポートフォリオ選択問題を例として,ペナルティ関数法と標的アプローチを組合せることにより上述した等式制約問題に対処できることを示す点にある.
- 2004-03-25
著者
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