財の不分割性と資産選択問題(改訂)(<特集>高木教典教授・井上宏教授・水越敏行教授定年退職記念)
スポンサーリンク
概要
- 論文の詳細を見る
典型的なポートフォリオ選択問題はリスクを最小化する投資比率の決定問題として定式化される.ところが通常,資産には最低売買単位が存在し,それ故に予め投資額が定められた投資家にとっては最適投資比率に関する情報は必ずしも有益なものとはならない.本稿の目的は,前稿において考察が不十分であった点を修正すると共に,真に最適な資産購入計画を立てるために資産選択問題を財の不分割性を考慮に入れた整数計画問題として定式化し,従来の連続型ポートフォリオ選択問題が抱える問題点を指摘することにある.
- 関西大学の論文
- 2004-03-25
著者
関連論文
- 集団的挙動の循環現象
- 改良代理制約法の非分離形非凸計画問題への応用
- 情報技術と最適化アルゴリズム
- 離散最適化用改良代理制約法のインデックス・ファンド問題への適用(金融工学(2))
- 合意形成のための交渉回数に関する一考察
- 改良代理制約法における等式制約問題(高木教典教授・井上宏教授・水越敏行教授定年退職記念)
- 合意形成過程における順応と説得(情報システムと社会)
- 離散最適化アルゴリズムの2次計画問題への応用(最適化(1))
- 情報技術と最適化アルゴリズム (先端科学技術推進機構研究グループ)
- 階層集団における集団的意思決定
- 財の不分割性と資産選択問題(改訂)(高木教典教授・井上宏教授・水越敏行教授定年退職記念)
- 第二世代に入った「金融工学」 : 価値評価のための共通技術へ
- 金融リスクの統合的管理 : リスク評価技術を核として(応用数理の最前線)
- 適応型合意形成過程の基礎理論(基礎理論)
- 適応型合意形成モデルの基本性質(情報システムの理論)
- 人工社会における集団的意思決定(矢島脩三教授定年退職記念)
- 情報伝播と入学志願者数の変動