経済テキスト情報を用いた長期的な市場動向推定
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概要
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本研究は,金融実務家から要望が高い,数週間以上の長期的でしかも個別銘柄より広範な市場分析に,テキストマイニング技術で挑戦した.長期市場分析に有効なテキスト情報として,経済の専門家や金融機関がWeb上に発行するマーケットリポートを分析対象とした.そのために,定期的に発行されるテキストデータから時間的な特徴の変化を抽出し,テキストに関連する外部の時系列データとの関係性を見つけるテキストマイニング技術を新たに開発した.本技術を用いて実際に経済市場分析を試み,実際の市場動向をどの程度説明しているのかについて検証を行った.日本国債の2年物,5年物,10年物で運用テストを行った結果,既存のサポートベクタ回帰や計量経済モデルと比べて,どの市場でも安定して,ほぼ最高水準の運用益をあげることができた.
- 2011-12-15
著者
-
和泉 潔
産業技術総合研究所
-
後藤 卓
三菱東京UFJ銀行
-
松井 藤五郎
中部大学 生命健康科学部, 工学部
-
松井 藤五郎
東京理科大学理工学部
-
和泉 潔
東京大学大学院工学系研究科&jstさきがけ
-
和泉 潔
東京大学|科学技術振興機構さきがけ研究21
-
松井 藤五郎
中部大学
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