テキストマイニングによる金融市場の月次動向分析(社会システムと知能)
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概要
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本研究は,テキストマイニングによる市場環境分析手法の研究として,金融機関と共同でテキストマイニング技術を用いた複数の金融市場の動向分析を試みた.経済情報に関するテキストデータを説明変数とし,市場価格の時系列データという被説明変数を分析するための手法を考案した.その結果,経済的に意味付け可能な各主成分が抽出され,金融市場に対して一定の説明力を持つ可能性が高いことを示した.これにより,今まで日次以下の短期の市場分析にしかテキスト分析が用いられてこなかったが,週次や月次といった長期市場分析にもテキスト分析が有効である可能性を示した.
- 2009-02-23
著者
-
和泉 潔
産業技術総合研究所デジタルヒューマン研究センター
-
松井 藤五郎
東京理科大学理工学部経営工学科
-
和泉 潔
産業技術総合研究所
-
和泉 潔
東京大学大学院 総合文化研究科 広域科学専攻
-
後藤 卓
三菱東京UFJ銀行
-
松井 藤五郎
東京理科大学理工学部
-
和泉 潔
東京大学大学院工学系研究科&jstさきがけ
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