人工市場による取引アルゴリズムの評価(社会システムにおける知能,「社会システムにおける知能」および一般)
スポンサーリンク
概要
- 論文の詳細を見る
本研究は人工市場を用いた自動取引アルゴリズムの評価手法を提案した.最初に自動取引アルゴリズムが市場に与えるインパクトを評価するために,順張りアルゴリズムと逆張りアルゴリズムが参加する人工市場を構築した.そして各アルゴリズムの割合を変えて価格の安定性を比較した.その結果,市場へのインパクトはアルゴリズムの内容自体だけでなく,他のアルゴリズムとの組合せの状況にも大きく依存することが分かった.次に,24種類の標準的な自動取引プログラムが参加する人工市場を構築し,各アルゴリズムの事前評価を行った.その結果,人工市場による評価は従来のバックテストによる評価よりも豊な情報を与えることがわかった.
- 一般社団法人情報処理学会の論文
- 2008-03-05
著者
-
鳥海 不二夫
名古屋大学大学院情報科学研究科
-
和泉 潔
産業技術総合研究所デジタルヒューマン研究センター
-
松井 宏樹
株式会社シーエムディーラボ
-
松井 宏樹
北陸先端科学技術大学院大学情報科学研究科
-
和泉 潔
産業技術総合研究所
-
和泉 潔
東京大学大学院 総合文化研究科 広域科学専攻
-
和泉 潔
東大 大学院
-
和泉 潔
東京大学大学院工学系研究科&jstさきがけ
-
和泉 潔
東京大学
関連論文
- SNSにおけるネットワーク成長モデルの提案(コミュニティ形成支援,インターネット技術とその応用論文)
- 大量SNSサイトの比較分析
- 地域SNSのネットワーク構造分析(「社会的インタラクションにおける知」及び一般)
- ファイナンスにおける人工知能応用研究会(SIG-FIN)(研究会総覧)
- ネットワーク分析によるSNSの成長判別(「社会的インタラクションにおける知」及び一般)
- 災害救助シミュレーションにおけるエージェントの行動パターンの抽出と評価(「社会的インタラクションにおける知」及び一般)
- HMMによる非タスク指向型対話システムの評価(自然言語処理)
- 人工市場シミュレーションからサービスへ(「エージェント基礎」及び一般)
- 対話エージェント評価におけるタグ付与の自動化(エージェントデザイン,人とエージェントのインタラクション論文)
- 株式取引エージェントの実用化に向けて : 株式自動売買プラットフォーム・カブロボにおける例(ファイナンスにおける人工知能応用)
- 株式自動売買カブロボ・プラットフォームの構築(セッション4:市場取引とエージェント)
- 株式自動取引エージェント作成支援システムの開発(セッション4:市場取引とエージェント)
- 株式自動取引エージェント作成支援システムの開発(セッション4:市場取引とエージェント,社会システムと知能)
- 株式自動売買カブロボ・プラットフォームの構築(セッション4:市場取引とエージェント,社会システムと知能)
- 方向系列の分析に基づく手書き文字生成(パターン認識・メディア理解及び一般)
- 動的な人的ネットワーク上での情報共有を考慮したワークシェアリング実施手法の提案とシミュレーションによる評価
- 交通流における経路情報の共有に基づいた経路選択の効果の検証(社会システムにおける知能 : 実環境におけるマルチエージェント社会)
- 交通流における経路情報の共有に基づいた経路選択の効果の検証(社会システムにおける知能(実環境におけるマルチエージェント社会))(「社会システムにおける知能」及び一般)
- SNSのユーザ行動分析(社会システムと知能)
- SNSのユーザ行動分析 (「社会システムと知能」および一般発表)
- 地域SNSの時系列分析 (「機械学習とその応用」および一般発表)
- X-Economyシステムによる電力市場のモデル化とその実装
- 人工市場とテキストマイニングの融合による市場分析
- WEBコミュニティにおけるコミュニケーション活動の分析 (社会システムと情報技術研究ウィーク)
- テキストマイニングによる金融市場の月次動向分析(社会システムと知能)
- 逐次一対比較法の提案
- SNSのユーザ行動分析(社会システムと知能)
- ファイナンスにおける人工知能応用研究会(SIG-FIN)
- SNSにおけるネットワーク成長モデルの提案
- 学級のいじめ問題を題材とする工学的シミュレーションとその考察
- 語の共起情報を用いた対話における盛り上がりの自動判定(ヒューマンコミュニケーション基礎,ヒューマンコミュニケーション〜人間中心の情報環境構築のための要素技術〜論文)
- 語の共起情報を用いた非タスク指向型対話エージェントの評価(ヒューマンコミュニケーション基礎,ヒューマンコミュニケーション〜人間中心の情報環境構築のための要素技術〜論文)
- 情報の多様化を考慮した情報伝播のモデル化とシミュレーション
- 現実の金融市場へ近づく人工市場(ファイナンスにおける人工知能応用)
- 1K-5 人工市場サービスを用いた市場行動の評価(情報爆発時代における情報ガバナンス,一般セッション,「情報爆発」時代に向けた新しいIT基盤技術)
- 人工市場による取引アルゴリズムの評価(社会システムにおける知能,「社会システムにおける知能」および一般)
- 人工市場による取引アルゴリズムの評価(社会システムにおける知能,「社会システムにおける知能」および一般)
- 電子取引プロトコルを用いた人工市場シミュレーション (「知能と社会・ネットワーク」および一般発表)
- 組織における知識継承のモデル化(教育工学)
- 組織における知識継承のモデル化(セッション3: マルチエージェントと複雑系(2))
- 組織における知識継承のモデル化(マルチエージェントと複雑系, 「社会システムにおける知能」及び一般)
- 学級集団形成における教師による介入の効果(エージェントベースシミュレーション,ソフトウェアエージェントとその応用論文)
- 非正規雇用者を考慮した企業内での知識共有シミュレーション(社会システムにおける知能,「社会システムにおける知能」および一般)
- 非正規雇用者を考慮した企業内での知識共有シミュレーション(社会システムにおける知能,「社会システムにおける知能」および一般)
- 人工市場を用いた予測市場の挙動メカニズムの解明 (第17回社会情報システム学シンポジウム ソーシャルメディア) -- (オーガナイズセッション講演 社会シミュレーション)
- 情報の多様化を考慮した情報伝播のモデル化とシミュレーション
- 意味ネットワークによる非タスク指向型対話システムの評価(社会システムと知能)
- 意味ネットワークによる非タスク指向型対話システムの評価(社会システムと知能)
- 対話エージェントのための統計的発話候補選択法 (「学習」および一般発表)
- 意味ネットワークによる非タスク指向型対話システムの評価 (「社会システムと知能」および一般発表)
- HMMによる非タスク指向型対話システムの性能の比較評価(言語理解のためのコーパスからの知識獲得)
- HMMによる非タスク指向型対話システムの評価(ヒューマンインタラクションとパターン認識・メディア解理・言語理解,ヒューマンインタラクションとパターン認識・メディア解理・言語理解,一般)
- HMMによる非タスク指向型対話システムの評価(ヒューマンインタラクションとパターン認識・メディア理解・言語理解)
- HMMによる非タスク指向型対話システムの評価(ヒューマンインタラクションとパターン認識・メディア理解・言語理解)
- 人工市場とエージェントの取引戦略
- 小規模SNSのモデル化と活性化シミュレーション(ネットワークソフトウェア論文)
- F-005 コミュニケーション活動を考慮したSNSモデルの提案(F分野:人工知能・ゲーム)
- ロボカップ道しるべ(第5回)レスキューシミュレーションリーグ
- 語の共起情報を用いた非タスク指向型対話エージェントの評価
- 非タスク指向型対話システムの評価法(コーパス, 学習, 対話, 要約)
- 非タスク指向型対話エージェントのためのランキング学習を用いた統計的応答手法 (第二回対話システムシンポジウム 一般セッションと対話システム)
- 方向系列の分析に基づく手書き文字生成(パターン認識・メディア理解及び一般)
- コミュニケーション構造の推移による大量SNSサイトの分類
- 小規模SNSにおけるネットワーク成長パラメータの推定(理論,ソフトウェアエージェントとその応用論文)
- 囲碁の棋譜認識(一般セッション6)
- 囲碁の棋譜認識(一般セッション,事例ベースメディア解析)
- 非タスク指向型対話エージェントのための統計的応答手法(自然言語処理)
- システムトレードによる自動取引 (特集 金融市場における最新情報技術)
- 社会シミュレーション : モデルの粒度と現象の接合を探る
- ソーシャルメディアにおける協調の進化
- フォロー類似度によるTwitter高次数ユーザの関係分析(第3回集合知シンポジウム)
- 震災時における中心性に基づくTwitterネットワーク分析とアカウント分類
- 震災時における中心性に基づくTwitterネットワーク分析とアカウント分類 (データ工学)
- ソーシャルメディアを用いたデマ判定システムの判定精度評価
- 非タスク指向型対話エージェントのための統計的応答手法
- 災害時におけるソーシャルメディア間の話題の比較分析
- 情報拡散モデルを利用した超媒介者検出法
- ソーシャルサーチのための効率的な検索アルゴリズムの提案
- ネットワーク分析によるTwitterユーザのフォロー形成に関する一考察
- ソーシャルメディアにおけるエージェント技術(エージェント)
- なぜ震災後デマが拡散したのか:—ネットワーク構造の影響分析—
- How Did We Used Twitter, How Communicate in Twitter at Catastrophic Earthquake in Japan
- 戦略学習がGARCH効果に及ぼす影響のシミュレーションと分析
- ABMに基づく情報拡散シミュレーション
- 東日本大震災時のTwitter上のデマの収集と分析 (人工知能と知識処理)
- 震災前後における中心性に基づくTwitterネットワーク分析 (第19回社会情報システム学シンポジウム ソーシャルメディアとビッグデータ) -- (オープンデータ・ビッグデータ)
- ソーシャルネットワークにおける効率的なtop-kソーシャルサーチアルゴリズムの提案 (第19回社会情報システム学シンポジウム ソーシャルメディアとビッグデータ) -- (オープンデータ・ビッグデータ)
- 集団内の多様性創出メカニズムの解明 : Axelrodの文化形成モデルによる,コミュニティ形成過程における多様性創出メカニズムの解明 (人工知能と知識処理)
- 音楽CD販売市場のモデル化による流行メカニズムの研究 (社会システムと情報技術研究ウィーク)
- 株式市場における相転移の検出のための異常状態検知 (人工知能と知識処理)
- 集団内の多様性創出メカニズムの解明 (ソフトウェアエージェントとその応用論文特集)
- マルチエージェン卜型拡張SIRモデルを用いた情報拡散シミュレーションの評価
- 異種協調型災害情報支援システム実現に向けた基盤技術の構築
- Twitter利用者の動的定量化手法の提案 : Twitterの災害時活用に向けて
- 大震災・そのときソーシャルメディアは動いた…のか? (第19回社会情報システム学シンポジウム ソーシャルメディアとビッグデータ)
- 集団内の多様性創出メカニズムの解明(理論,ソフトウェアエージェントとその応用論文)
- F-026 話題特化型対話システムの設計と評価(F分野:人工知能・ゲーム)
- 東日本大震災時のTwitter上のデマの収集と分析(社会システムと情報技術研究)
- 株式市場における相転移の検出のための異常状態検知(社会システムと情報技術研究)
- 集団内の多榛既創出メカニズムの解明 : Axelrodの文化形成モデルによる,コミュニティ形成過程における多様性創出メカニズムの解明(社会システムと情報技術研究)