人工市場アプローチによる為替レートの分析
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概要
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本研究は,実際の経済現象の分析における人工市場アプローチの有効性を調べるために,外国為替市場を一つのケーススタディとして,人工市場アプローチによる新しいモデルを構築し,予測力と説明力の評価を行なった.その結果,予測力においては,既存の為替モデルに比べて10%以上,予測誤差を小さくすることが可能となった.また,説明力に関しては,市場参加者の予想の同調と完全な一致により,1988年から1991年の為替バブルの成長と崩壊がもたらされたことを示すことができた.これらの結果により,本研究は人工市場アプローチが現実の経済現象を定量的にも分析することの有効性を示すことができた.
- 1995-11-07
著者
-
和泉 潔
産業技術総合研究所
-
和泉 潔
東京大学大学院 総合文化研究科 広域科学専攻
-
大勝 孝司
東京大学大学院
-
大勝 孝司
東京大学大学院総合文化研究科
-
和泉 潔
東京大学大学院工学系研究科&jstさきがけ
-
和泉 潔
東京大学大学院 工学系研究科 システム創成学専攻
-
和泉 潔
東京大学大学院 工学系研究科
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