経済リポートのテキスト分析による金融市場動向推定(事象モデリング,第1回テキストマイニング・シンポジウム)
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概要
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本研究は,経済の専門家や金融機関がweb上に発行するマーケットリポートから日本国債市場の月次の動向を推定する手法を開発した.定期的に発行されるテキストデータから時間的な特徴の変化を抽出し,テキストに関連する外部の時系列データとの関係性を見つけるテキストマイニング技術を新たに開発した.本技術を用いて実際に経済市場分析を試み,実際の市場動向をどの程度説明しているのかについて検証を行った.日本国債の2年物,5年物,10年物で運用テストを行った結果,既存のサポートベクター回帰や計量経済モデルと比べて,どの市場でも安定して,ほぼ最高水準の運用益をあげることができた.
- 2011-06-30
著者
-
和泉 潔
東京大学大学院 総合文化研究科 広域科学専攻
-
後藤 卓
三菱東京UFJ銀行
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松井 藤五郎
中部大学生命健康科学部:中部大学工学部
-
和泉 潔
東京大学大学院工学系研究科&jstさきがけ
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和泉 潔
東京大学大学院 工学系研究科 システム創成学専攻
-
和泉 潔
東京大学大学院 工学系研究科
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