ネットワーク化したSznajdモデルにおける価格形成シミュレーション(モデル特性,<特集>ネットワーク生態学〜生命現象から社会文化現象の新しいパースペクティブ〜)
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概要
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イジングスピン系は,系を構成する要素の状態変数がわずか2つの値で記述されるきわめて単純な系であり,生体や社会,経済といった複雑なシステムが持つ普遍的性質を抽出するために頻繁に利用される数理モデルである.その中に,実際の市場の統計的振舞いをよく再現するSznajdモデルがある.本研究では,Sznajdモデルの価格形成ダイナミクスをより詳細に検討するために,従来の"outward"型かつ"非同期"型の時間発展の枠組みを"inward"型かつ"同期型"に変更したうえで,構造的に非一様性の高いネットワーク上での相互作用へと拡張した.その結果,ランダムグラフやスモールワールドネットワークでは価格変動の持つ一般的性質が失われない一方で,ハブを持つネットワークでは振舞いは大きく異なること,スピンの空間分布が価格形成に支配的な役割を担うことを確認した.
- 一般社団法人情報処理学会の論文
- 2006-03-15
著者
-
橋本 康弘
東京大学大学院工学系研究科システム創成学専攻
-
陳 〓
東京大学大学院工学系研究科システム創成学専攻
-
大橋 弘忠
東京大学大学院工学系研究科システム創成学専攻
-
大橋 弘忠
東大 大学院工学系研究科
-
大橋 弘忠
東京大学大学院工学系研究科システム量子工学専攻
-
小倉 政則
東京大学
-
橋本 康弘
東京大学
-
大橋 弘忠
東京大学
-
陣 〓
東京大学大学院工学系研究科システム量子工学専攻
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