エージェントネットワークから見た情報化市場における価格形成
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概要
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市場の情報化によって価格変動の振る舞いはどのように変化するのか?市場の構成員をエージェント、市場をエージェントネットワークと定義し、ネットワークのトポロジーと価格変動の統計的性質の関係を調査した。ネットワークトポロジーを格子状からランダムグラフヘと変化させることで、系はスモールワールド、つまり情報が速く伝わる系へと移行する。その結果、価格変動率の標準偏差は大きくなり、より大きな価格変動の生じる確率が高くなること、さらにポラティリティの時間相関が速く減衰することを確認した。
- 一般社団法人情報処理学会の論文
- 2004-08-04
著者
-
橋本 康弘
東京大学大学院工学系研究科システム創成学専攻
-
小倉 政則
東京大学
-
橋本 康弘
東京大学
-
小倉 政則
東京大学大学院工学系研究科システム量子工学専攻
-
陣 〓
東京大学大学院工学系研究科システム量子工学専攻
-
大橋 弘志
東京大学大学院工学系研究科システム量子工学専攻
-
陣 〓
東京大学大学院工学系研究科システム創成学専攻
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