進化的計算法を用いた人工株式市場の構築
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概要
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本研究では投資家のとる戦略を遺伝的プログラミングの木構造で表現して, これらの戦略を持つエージェント群が構成する人工株式市場を構築した.そしてエージェントの株式取引によって得られる株価の変動が, 実際の市場の変動に類似するように市場の最適化を行った.最適化の効率向上を目的として, まず木に対する遺伝的操作方法の改良を行い, また木の参照回数を利用した処理方法を適用した.さらに解析を容易に行うことができるように非終端記号の設定を工夫し, 非終端記号の存在場所によって働きを替えることで, 非終端記号数の減少を実現した.その結果, 人工株式市場内に, 実際の市場に見られるような複雑な変動を獲得することができた.
- 社団法人電子情報通信学会の論文
- 2000-03-22
著者
-
山根 裕明
東京工業大学大学院総合理工学研究科物理情報システム創造専攻
-
長尾 智晴
東京工業大学工学部附属像情報工学研究施設
-
山根 裕明
東京工業大学大学院総合理工学研究科物理情報システム創造専攻:(現)松下電器産業株式会社
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