株価変動の進化的最適化に基づく人工市場の構築
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概要
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本論文では,実際の市場の株価変動に類似した変動を見せる人工株式市場を構築し,実際の市場メカニズムの解析への応用を目指す.本研究では,市場を構成する各エージェントのとる戦略を木構造プログラムで表現し戦略の自由度を上げるとともに,エージェントの行動の解析,さらには市場全体の特徴の説明を行いやすいノード設定について検討した.また,最適化の効率向上を目的として,遺伝操作や木の表現・参照方法の改良を行い,木の参照回数を利用した処理を提案した.そしてこれらのエージェント群の株式売買によって得られる株価の変動が,実際の株式市場の変動の特徴に類似するように,遺伝的プログラミングを用いて市場の最適化を行った.さらに得られた市場を用いて追加実験を行うことによって,バブルの発生,崩壊の現象について考察した.
- 社団法人情報処理学会の論文
- 2002-07-15
著者
-
長尾 智晴
横浜国立大学大学院環境情報学府
-
長尾 智晴
横浜国立大学 大学院 環境情報学府
-
原 章
東京工業大学大学院総合理工学研究科物理情報システム創造専攻:(現)広島市立大学情報科学部知能情報システム工学科
-
山根 裕明
東京工業大学大学院総合理工学研究科物理情報システム創造専攻
-
原 章
東京工業大学 情報理工学研究科 計算工学専攻
-
山根 裕明
東京工業大学大学院総合理工学研究科物理情報システム創造専攻:(現)松下電器産業株式会社
-
長尾 智晴
横浜国立大学
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