自動グループ構成手法ADGによる人工株式市場の構築と解析
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概要
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本研究では,複数の投資家エージェントにより構成される人工株式市場の株価変動が,実際の市場に似た変動を見せるとき,市場を構成する投資家の戦略とその構成比がどのようなものになっているかを検証し,現実の市場の株価変動のメカニズムを解析することを目指す.本研究では,市場を構成するエージェント群のとる戦略を木構造のプログラムで表し,それらのエージェントの取引により生じる株価変動の統計量が実際の市場の変動に類似するように,エージェント群の取引行動の最適化を行う.エージェント群の効率的な最適化と集団の解析を行うため,筆者らが先に提案した,進化の過程でエージェントのグループ分けと各グループのプログラムの最適化を同時に行う手法である自動グループ構成手法ADGを用いた.実験により現実の市場に似た変動を見せる人工株式市場を獲得し,その解析を行った.
- 社団法人情報処理学会の論文
- 2002-07-15
著者
-
長尾 智晴
横浜国立大学大学院環境情報学府
-
長尾 智晴
横浜国立大学 大学院 環境情報学府
-
原 章
東京工業大学大学院総合理工学研究科物理情報システム創造専攻:(現)広島市立大学情報科学部知能情報システム工学科
-
原 章
東京工業大学 情報理工学研究科 計算工学専攻
-
長尾 智晴
横浜国立大学
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