エージェント群のグループ構造を利用した市場モデルの構築と解析
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概要
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本研究では, 実際の市場の株価変動に類似した変動を示す人工市場を進化的に構築し, その市場内の投資家群の行動の解析により株価変動メカニズムの解明を目指すという逆問題アプローチを行う.本研究では, エージェント群の取引により生じる株価変動の統計量が, 実際の市場の変動に類似するように市場の最適化を行う.市場の効率的な最適化と解析のため, 筆者らが先に提案した自動グループ構成手法ADGを用いた.実験により, 実際の株価変動に見られる二乗変化率の自己相関が高い点や変化率の分布が高い頂点・厚い裾野を示す点について解析を行った.
- 2002-01-09
著者
-
長尾 智晴
横浜国立大学大学院環境情報学府
-
長尾 智晴
横浜国立大学 大学院 環境情報学府
-
原 章
東京工業大学大学院総合理工学研究科物理情報システム創造専攻:(現)広島市立大学情報科学部知能情報システム工学科
-
荻野 慎太郎
横浜国立大学大学院環境情報学府
-
原 章
東京工業大学 情報理工学研究科 計算工学専攻
-
荻野 慎太郎
横浜国立大学ベンチャービジネスラボラトリ
-
長尾 智晴
横浜国立大学
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