フラクタル的な性質を持つ信号とそのフィルタリングによる時系列予測

スポンサーリンク

概要

論文の詳細を見る
本報告では,時系列に含まれるフラクタル性を利用した予測手法を展開し,応用例を示す。まず,時系列をスケール関数の展開形式で表現されたインパルス応答と入力信号との畳み込みにより表現するモデルを仮定し,時系列にフラクタル性がある場合には時間軸の伸長に対してインパルス応答が同様な性質を保持するので,これを用いた予測手法を示す。フラクタル性は長期的な相関は持つが,実際に良く利用される短期的な相関をも含めた予測手法を適用するために,自己回帰型のディジタルフィルタによる信号生成手法と,与えられた系列からフラクタル次元などを予測する手法を示す。応用例として株価オプション価格の比較分析,データ伝送制御をあげ,結果が良好であることを示す。
1995-12-15

著者

関連論文

もっと見る

スポンサーリンク