ウェーブレット変換による過渡波検出と波形の知識表現を用いた株価データ処理
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概要
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本報告では株価のテクニカル分析の自動化の手段としてウェーブレット変換による過渡波検出と波形の知識表現を用いたエキスパートシステムによる方法を提案する。まず株価データから移動平均を差し引いた時系列に適応的なARMAモデルを当てはめ,大きな変動がある部分を強調しこれ以外は予測誤差となる系列を生成し,これにウェーブレット変換を適用して過渡波を検出する。この情報に加えて移動平均,傾向線などを従来の方法による特徴ずけをファイル転送によりエキスパートシステムのフレーム表現へ変換しルールにより株価カテゴリを決定している。実験例の主な結果についても示している。
- 社団法人電子情報通信学会の論文
- 1994-05-20
著者
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