漸近展開による近似精度の予測可能性(第15回情報論的学習理論ワークショップ)
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概要
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デリバティブの価格付けはファイナンス分野で重要な問題である.高精度であるが計算コストの高いモンテカルロ法に対して,決定論的な近似に基づく漸近展開法が有望な手法である.本研究は種々の確率微分方程式モデルに対し,漸近展開法の有効性を判断することを目的とする.漸近展開法とモンテカルロ法の誤差率の大小を予測し,漸近展開法を適用する基準を作成することが可能であることを実験的に示す.
- 2012-10-31
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