CTW法に基づくユニバーサルポートフォリオ
スポンサーリンク
概要
- 論文の詳細を見る
株式市場を通じた財産形成の方法としてユニバーサルポートフォリオがある.基本的なユニバーサルポートフォリオである因果ポートフォリオは過去の状態に依存させることができる.過去の状態を定義するために,株価ベクトルの集合を文字でラベル付けされた有限個の部分集合に分類する.この分類をアルファベットと同一視する.因果ポートフォリオとしてまず過去のベクトル列が属する対応する文字列だけに,特に直近の過去の有限個だけに依存するようなものを考える.このような直近の過去の系列は文脈木を構成する.これを文脈依存因果ポートフォリオと呼ぶとすると,あらゆる文脈依存因果ポートフォリオを文脈木について重み付けした新たな因果ポートフォリオが定義できる.本論文ではこのように定義される因果ポートフォリオが効率的に計算できることを示す.さらに,その成長率を単純因果ポートフォリオ,最良一定再均衡ポートフォリオと実験比較する.
- 社団法人電子情報通信学会の論文
- 2007-05-11
著者
関連論文
- ノルムl_pによるルート格子に対する最近点アルゴリズム(情報理論)
- ノルムl_pによる格子A_nに対する高速量子化法
- CTW法に基づくユニバーサルポートフォリオ
- 二次元ガウス密度に対する二段階一様格子量子化器の設計
- マルコフ情報源に対する文脈依存増分分解法の性能評価について
- 離散定常情報源の確率構造について
- 記号分解法を用いた無歪みデータ圧縮器の冗長度について
- 多次元球の体積と表面積 : 初等的導出と通信理論における意味
- 二次元ガウス密度に対する漸近的二段階量子化器の性能評価
- 漸近的二段階多次元量子化器
- 一般ひずみ測度にもとづく漸近的二段階量子化
- 四分木および可変ブロック打切符号に基づく画像圧縮
- マルコフ情報源に対する有限窓Laplace推定量の冗長度解析
- マルコフ情報源に対する有限窓Krichevsky-Trofimov推定量の冗長度
- 有限窓を用いた文脈木重みづけ法
- 多値情報源に対するCTW法の実現
- 情報源符号化の二つの基本アルゴリズム
- 低軌道衛星通信ネットワークにおける軌道と衛星配置
- 特異事前分布をもつユニバーサル情報源符号の冗長度解析(一般:情報通信基礎サブソサイエティ合同研究会)
- 特異事前分布をもつユニバーサル情報源符号の冗長度解析(一般:情報通信基礎サブソサイエティ合同研究会)
- 特異事前分布をもつユニバーサル情報源符号の冗長度解析(一般:情報通信基礎サブソサイエティ合同研究会)
- SA-7-4 多値情報源に対するCTW法の実現(SA-7. 情報源符号化とデータ圧縮,シンポジウム)
- SA-7-2 情報源符号化の二つの基本アルゴリズム(SA-7. 情報源符号化とデータ圧縮,シンポジウム)
- 情報理論のひろがり : スタンフォード滞在で得たこと(若手研究者のための講演会)
- 圧縮センシングにおける制限付等長性を用いた再構成条件の内挿(フレッシュマンセッション,フレッシュマンセッション,一般)