多期間消費投資モデルにおける強化学習を用いたポートフォリオ戦略(非線形問題)
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概要
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本研究では,人工市場において構築された多期間消費投資モデルにおけるポートフォリオ戦略がどのような特性をもつかを分析する.市場には無危険資産と危険資産が存在する.投資家を模倣するエージェントは各自の判断に基づいて,消費に関する期待効用を最大化するべく自己の資産の再配分を決定する.この投資家の合理的な動作を強化学習をエージェントに適用することで仮想的にコンピュータ上で実現する.その上で,エージェントのもつ将来の報酬に対する割引や効用関数に対する選好の程度が形成される金融価格や消費に関する期待効用へ及ぼす影響について分析する.
- 社団法人電子情報通信学会の論文
- 2004-05-01
著者
-
奥原 浩之
広島県立大学 経営学部
-
奥原 浩之
広島県立大学経営学部経営情報学科
-
坂和 正敏
広島大学大学院工学研究科複雑システム工学専攻
-
坂和 正敏
広島大学工学部
-
田中 稔次朗
広島県立大学経営学部経営情報学科
-
柴田 淳子
広島大学大学院工学研究科複雑システム工学専攻
-
田中 稔次朗
広島県立大学経営学部
-
Okuhara Koji
Department Of Pediatrics Hokkaido University School Of Medicine
-
坂和 正敏
広島大学大学院工学研究院
-
坂和 正敏
広島大学大学院工学研究科
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