人工株式市場における取引者が利用する情報の不確かさの相違が取引に与える影響(非線形問題)

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概要

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• 現実の株式市場では,様々な情報が飛び交うために自分に必要な情報のみを利用することは不可能に近く,取引者の利用する情報には少なからず不確かさが存在する.しかし,従来の研究においては,取引者の利用する情報の不正確さは考慮されてこなかった.本研究では,取引者(エージェント)が利得を増大するように株式の取引を行う人工株式市場において,取引者が利用する情報の不確かさの違いを考慮したマルチエージェントシステムを取り扱う.まず,エージェントが利用する情報の不確かさの相違をタイプとして分類し,HoggとHubermanが提案した計算生態学モデルを取引量決定に組み込んだ人工株式市場の構築を提案する.このモデルに対して,相関次元分析及びスペクトル分析などを行うことで,現実の株式市場価格との類似性を示した上で,取引者が利用する情報の不確かさの相違が市場の流動性に影響を及ぼすことを明らかにする.

• 社団法人電子情報通信学会の論文
• 2003-12-01

著者

• 片桐 英樹

  広島大学

• 片桐 英樹

  広島大学大学院工学研究科

• 奥原 浩之

  広島県立大学 経営学部

• 奥原 浩之

  広島県立大学経営学部経営情報学科

• 坂和 正敏

  広島大学大学院工学研究科複雑システム工学専攻

• 坂和 正敏

  広島大学工学部

• 柴田 淳子

  広島大学大学院工学研究科複雑システム工学専攻

• Okuhara Koji

  Department Of Pediatrics Hokkaido University School Of Medicine

• 片桐 英樹

  広島大学大学院 工学研究科

• 坂和 正敏

  広島大学大学院工学研究科

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