状態のフラクタル次元を用いた株価変動解析 : 資本市場解析における新しいアプローチ
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概要
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従来の計量経済学は、株価などの経済変数の変動は、ランダムウォークに従うことを前提とする。しかし、現実の市場において、ある一定期間における株価の収益率の度数分布を求めると、それは、正規分布というよりは、一種のパレー卜分布(i.e., 分散が無限) とみなすこともできる。本論文では、Ohyaにより導入された状態のフラクタル次元を用いて、株価変動のカオス解析における、新しい解析手法を提案する。我々は、状態(収益率の確率分布)のフラクタル次元を計算することにより、収益率の確率分布の正規分布からの乖離度を示し、さらに、株価の時系列データが持つ相関性に、一種の階層的な構造(i.e., フラクタル構造)が存在することを明らかにする。
- 社団法人電子情報通信学会の論文
- 1996-05-22
著者
-
大矢 雅則
東京理科大学理工学部
-
松岡 隆志
諏訪東京理科大学経営情報学部
-
松岡 隆志
Institute of Physics, Nicholas Copernicus University
-
安藤 隆宏
長銀システム開発(株)システム部
-
大矢 雅則
東京理科大学
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