人工市場における価格学習エージェント群の情報解釈と市場のマクロ構造に関する研究
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概要
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2001年4月16日, 皇太子妃のご懐妊に関する情報が育児関連用品株を急騰させた.各会社の価値に関係しない情報がその企業の株価を押し上げたのである.これは情報を受け取ったトレーダーの情報の解釈が影響していると考えられ, この現象を理解するためには, トレーダーの情報の解釈と市場の関係を明らかにする必要がある.そこで本稿では, 情報解釈とが異なる2種類のエージェントを作成し, マルチエージェント人工市場を構築し, その市場構成比を変えシミュレーションを行った.また, 情報解釈の違いと市場のマクロな構造の関係について, 相関次元分析を用いて市場の複雑さを計測した.その結果, 構成するエージェントの情報解釈と, 市場の複雑さに関係があることが明らかになった.
- 社団法人電子情報通信学会の論文
- 2002-01-03
著者
-
川村 秀憲
北海道大学大学院情報科学研究科
-
大内 東
北海道大学大学院情報科学研究科
-
車谷 浩一
産業技術総合研究所,AIST
-
川村 秀憲
北海道大学
-
車谷 浩一
産業技術総合研究所:科学技術振興機構 Crest
-
車谷 浩一
(独)産業技術総合研究所情報技術研究部門:(独)科学技術振興機構:crest
-
車谷 浩一
産業技術総合研 サイバーアシスト研セ
-
兼平 大輔
北海道大学大学院工学研究科
-
大内 東
北海道大学 大学院 情報科学研究科 複合情報学専攻 複雑系工学講座 調和系工学研究室
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