高速自動微分法を用いた最適化プログラム用数式入力機能の開発
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概要
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最急降下法、逐次二次計画法等、多くの非線形最適化アルゴリズムは、目的関数および制約関数の微分値の使用を前提としている。次元数が大きい場合、あるいは関数が複雑である場合、偏導関数を手作業で求めるには多大な労力がかかるため、従来、数値徴分によって関数の微分値を計算していた。一般に数値微分は、計算時間、微分値の精度ともに数式微分に及ばないので、数式微分を自動化する意義は大きい。本報告では、最適化プログラムへの利用を目的とした、自動徴分を中心とする数式入力機能について述べる。
- 一般社団法人情報処理学会の論文
- 1989-10-16
著者
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