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電気通信大学電気通信学研究科システム工学専攻 | 論文
- デルタヘッジによる収益の不確実性に関する検定モデル(経済情報学)
- 日本国債市場におけるウインブルドン化の可能性
- 日経金融新聞が提供する相場観情報の価値
- 市場参加者の相場観が持つ情報の価値(セッション3)
- 金融工学とリスク:オプション理論入門
- 格付けに応じてクーポンが変化する社債の評価法(不確実性の下での意思決定と数理モデル)
- 構造モデルに基づく格付リンククーポン社債の評価法(セッション2)
- 資産と金利の変動による無差別曲線変動型ポートフォリオモデル(経済情報学)
- 日本における投信運用者の付加価値 (ファイナンスの数理解析とその応用)
- 下方への指値変更を許容した最適指値注文モデル(セッション1)
- 下方への指値変更を許容した最適指値注文モデル(セッション1)
- 日本社債の格付推移に関する統計的検定
- 金利期間構造モデルとカルマンフィルター : Frank de Jong and Pedro Santa-Clara 論文に対するコメント(不確実性の下での意思決定と数理モデル)
- 指数効用関数に基づく無差別価格の一例としての天候デリバティブ解析的評価式
- 天候デリバティブとは : スキームと評価手法(気象リスク)
- A Note on Performance Result of Portfolio Strategy With MarketParticipants' View
- 天候デリバティブにおけるマルコフ連鎖型モデルに基づく評価法の提案
- 一般化モーメント法から擬似尤度へ : 数理ファイナンスの動向
- 為替オプション市場における行動ファイナンス
- 為替オプション市場における行動ファイナンス