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電気通信大学電気通信学研究科システム工学専攻 | 論文
- オプション価格情報を用いた市場予測 (不確実性下における意思決定問題)
- 観測数および銘柄数に依存したVaRの推定誤差に関する実証分析
- 観測数及び銘柄数に依存したVaRの推定誤差に関する実証分析(金融工学(6))
- Barrier option prices under discrete deterministic and stochastic volatility models (Decision making problems with uncertainty)
- 株価レーティングの特徴と利用可能性
- ブートストラップ法における日経225インデックスに関するテクニカル戦略の検証
- デルタヘッジによる収益の不確実性に関する検証モデル
- 事業の期待利益を最大化する初期投資額の借入形態
- 事業の期待利益を最大化する初期投資額の借入形態(セッション2)
- 倒産が借入形態に依存する企業と銀行との最適な貸借形態(経済情報学)
- バリアオプション評価におけるモデルリスク ストキャスティック(SV) vs デタミニスティック(DV)(不確実性を含む意思決定の数理とその応用)
- アジア諸国のソブリン格付の検証--回帰モデルからのアプローチ
- 日本と韓国のソブリン格付けに関する検証
- 日本における市場参加者の相場観
- 流動性リスクと株価リターン:レジームスイッチングモデルによる検証
- 流動性リスクと株価リターン:レジームスイッチングモデルによる検証
- AHPを利用した最適な債券ポートフォリオの構築に向けて : 「決める」から「定める」への橋渡し
- 株価レーティングの特徴と利用可能性
- 株価レーティングの特徴と利用可能性
- 2-F-7 株価レーティングの特徴と利用可能性(金融)