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電気通信大学電気通信学研究科システム工学専攻 | 論文
- 配当成長率に関する投資家の推測を考慮したオプション評価モデル
- 推定誤差に基づくオプション市場価格が織り込む拡散モデルとジャンプ拡散モデルの検証
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- 配当成長率に関する投資家の推測を考慮したオプション評価モデル
- ジャンプ拡散過程に基づくオプションのデルタヘッジ(セッション1)
- 日本株式市場におけるモメンタム・リバーサル投資戦略
- 重回帰モデルに基づくアジア諸国のソブリン格付の検証
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- 日本と韓国のソブリン格付に関する検証
- 日本と韓国のソブリン格付に関する検証(セッション1)
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- 日経225オプション市場におけるラティスを用いた株価モデルの実証分析
- Edgeworth 展開に基づくオプション評価 : 原資産収益率が Merton の Jump-Diffusion モデルに従う場合
- Box-Cox 変換とオプション評価
- 日経225オプション市場におけるラティスを用いた株価モデルの実証分析
- 相場観情報を用いたオプション市場のリスク回避度の推定
- On Selection of Moment Condictions in GMM from Viewpoints of Quasi-Likelihood
- Model Effects in the Pricing of Credit-Spread Options
- レジームスイッチングモデルを用いた株価リターンと流動性リスクの関係に関する実証研究 (不確実性下における意思決定問題)