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電気通信大学電気通信学研究科システム工学専攻 | 論文
- リードラグ効果の株式投資戦略検証への応用 (不確実・不確定性下での意思決定過程)
- 株式の流動性とリバーサル戦略の収益性に関する検証 (不確実・不確定性下での意思決定過程)
- インフレーションと企業負債 (パート2) (不確実性と意思決定の数理)
- インフレーションと企業負債 (パート1) (不確実性と意思決定の数理)
- オプション市場価格へのフィッティングと株価予測力に関する検証
- 相場観情報を用いたオプション市場のリスク回避度の推定
- 信用リスク関連市場におけるリードラグ効果の検証 (第16回社会情報システム学シンポジウム)
- DEAに基づく事業法人の合併に関する効率性分析
- 日本株式市場局面とインプライドボラティリティの性質(不確実性を含む意思決定の数理とその応用)
- 日経 225 オプション市場のボラティリティ・リスク・プレミアム(不確実性を含む意思決定の数理とその応用)
- Model Effects in the Pricing of Credit-Spread Options
- ジャンプ拡散過程におけるデルタヘッジの要諦
- ジャンプ拡散過程におけるデルタヘッジ : MJDモデルとKouモデルの比較 (ファイナンスの数理解析とその応用)
- ジャンプ拡散過程に基づくオプションのデルタヘッジ(セッション1)
- ジャンプ拡散過程に基づくオプションのデルタヘッジ
- 2-B-4 日本株式市場におけるモメンタム・リバーサル投資戦略(金融工学(4))
- 1-B-5 Edgeworth展開に基づくオプション評価 : 原資産がジャンプ過程に従う場合(金融工学(2))
- ボラティリティの予測手法とデルタヘッジ戦略の収益性
- ボラティリティの予測手法とデルタヘッジ戦略の収益性
- 拡散モデルとジャンプ拡散モデルを用いた日経225オプション市場の価格形成に関する検証