非線形ポートフォリオモデルを用いた外国為替自動取引システムの構築

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概要

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• 先行研究において我々は非線形ポートフォリオモデルを提案し,株式市場における有用性を示した.しかし外国為替市場における検証は未だなされていない.外国為替市場は全世界で24時間取引されているため,株式市場よりも流動性が高く,流動性リスクが低い.また株式市場のような空売り規制や単元株制度が無いため,個人投資家でも参入しやすく,少額からポートフォリオを運用できる.そこで本研究では,非線形ポートフォリオモデルを外国為替市場に適用できるように拡張した.その結果,先行研究と同様に,従来の平均分散ポートフォリオモデルよりも高収益かつ低リスクな投資を実現できた.さらに実際の運用を想定して,非線形ポートフォリオモデルを用いた自動取引システムを構築した.個人投資家向けの自動取引ソフトウェアとしてMetaTraderが有名であるが,プログラム形式が特殊であり,またバージョン間の互換性に乏しいという問題がある.そこで本研究では,非線形ポートフォリオモデルについては汎用的なプログラム言語であるMatlabを用いて実装し,新規データの取得と取引注文の発注についてはMetaTraderで自動化した.さらに両者を結合することで,毎日の取引プロセスを完全に自動化した.

• 2014-01-14

著者

• 鈴木 智也

  茨城大学工

• 猪瀬 悟史

  茨城大学大学院理工学研究科

• TAT Thanh

  茨城大学工学部知能システム工学科

• 和知 宏武

  茨城大学工学部知能システム工学科

• 神成 敦

  MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株)

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