決定論的ジャンプ過程のシステム同定と長期予測に適したサンプリング手法の検討
スポンサーリンク
概要
- 論文の詳細を見る
経済市場の価格変動など,不等時間間隔で変化するシステムを観測する場合,変動毎に現象を捉える方法と,物理時間に基づいて等時間間隔で現象を捉える方法がある.世界情勢やディーラの思惑など,現象を生み出す背景活動は連続的かつ多変量である可能性を考慮すれば,物理時間を無視した前者のサンプリングを安易に適用できない.そこで本研究では,決定論的な背景活動を有するジャンプ過程をモデル化し,2 種類の観測方法によって得られた時系列データから元の決定論性を同定できるのかを実験した.なお,システムの決定論性を保持するサンプリングであれば,優れた時系列予測を実現できると考えられる.しかし長期予測においては,むしろシステムの特徴を破壊してしまう等時間間隔サンプリングの方が高い予測精度を得た.この理由として,観測データの質と予測反復回数に関するトレードオフが考えられ,数理モデルを通じて検証実験を行った.その結果,システム同定と長期予測では適切なサンプリング方法が異なり,その理由を数理モデルの観点から考察する.
- 2011-09-08
著者
関連論文
- A-2-5 カオス結合系におけるネットワークの推定(A-2. 非線形問題,一般セッション)
- A-2-13 結合写像格子で構成された複雑ネットワーク構造の推定(A-2.非線形問題,一般講演)
- 日経株式市場に隠された複雑ネットワーク構造の推定
- サロゲートデータ法によるインターネットトラフィックデータの解析
- 4B-2 進化的計算手法を用いた多変量システムの因果推定と予測問題への応用(最適化問題,一般セッション,ソフトウェア科学・工学)
- 3ZD-7 部分的な因果構造を利用した複雑システムの大域的因果構造(センシング・複雑系・その他,学生セッション,人工知能と認知科学)
- A-2-19 予測領域推定とリアプノフ指数との関係(A-2.非線形問題,一般講演)
- A-2-15 多次元スパイク列からのニューラルネットワーク構造推定(A-2.非線形問題,一般講演)
- 非線形モデリングの予測精度と時系列の非線形性との関係
- A-2-6 多変数時系列からのネットワーク構造推定(A-2.非線形問題,一般講演)
- A-2-5 予測誤差分布に注目した予測精度の比較(A-2.非線形問題,一般講演)
- A-2-8 ブートストラップ法を用いた非線形予測(A-2.非線形問題,基礎・境界)
- A-2-23 STDP学習則によるニューラルネット構造のスモールワールド化(A-2. 非線形問題, 基礎・境界)
- 多次元力学系における非線形性モデリングの有用性の評価
- 情報量基準とサンプリング法を用いた非線形予測可能性の評価
- A-2-9 モデルの複雑さを考慮した非線形予測可能性の評価指標(A-2. 非線形問題)
- 非線形予測のための新しい予測精度評価指標
- 非線形予測のための新しい予測精度評価指標
- A-2-16 離散的データに対するサロゲート法の危険性
- Dangers of Chaos Game Representation
- A-2-23 等時間間隔サンプリングによって欠落するシステムの非線形性(A-2.非線形問題,一般セッション)
- ボラティリティーとスプレッド変化に基づく為替相場の非線形モデル化
- ボラティリティーとスプレッド変化に基づく為替相場の非線形モデル化
- 量子化された観測データに対するノイズの評価について
- A-2-14 相関次元推定における量子化誤差及びノイズの影響
- 取引時間間隔情報に基づく為替相場の非線形解析
- 局所線形予測法における近傍探索の一手法について
- 決定論的ジャンプ過程のシステム同定と長期予測に適したサンプリング手法の検討
- ポートフォリオ構築問題における時系列予測モデルの活用
- 26aTD-9 カオス結合系の挙動と構造同定手法の関係(26aTD ネットワーク一般1,領域11(統計力学,物性基礎論,応用数学,力学,流体物理))
- 3B-4 等時間間隔サンプリングによって見失う非線形システムの特徴(数理モデルとシミュレーション,一般セッション,ソフトウェア科学・工学,情報処理学会創立50周年記念)
- AS-1-3 金融工学における非線形時系列モデリング(AS-1.モデリングとシミュレーションの最新動向,シンポジウムセッション)
- A-2-32 ペアトレーディングにおける非線形テクニカル分析(A-2.非線形問題,一般セッション)
- A-2-31 バギングによる平均分散ポートフォリオモデル(A-2.非線形問題,一般セッション)
- ポートフォリオ構築問題における非線形予測モデルの活用(非線形問題)
- 非線形ポートフォリオモデルを用いた外国為替自動取引システムの構築