ポートフォリオ構築問題における時系列予測モデルの活用
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概要
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マーコビッツのポートフォリオ理論では,過去の収益率変動に基づいて期待分布を作成し,その平均値と標準偏差によって期待収益率とリスクを推定している.しかし実際の経済市場は複雑であるため,平均値を将来値とするような極めて単純な予測モデルが実用的であるとは考え難い.そこで本研究は,より詳細な時系列予測モデルによって得られた予測値を期待収益率とみなすことで,推定精度の向上を実現した.しかし期待収益率の推定方法の変更により,リスクを再定義する必要が生じたため,本研究では時系列予測モデルの誤差をリスクとみなした.この有用性を検証すべく,実データを用いた投資シミュレーションを行った結果,従来のポートフォリオ理論よりも高収益かつ低リスクな投資を実現できたので報告する.
- 2011-09-08
著者
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鈴木 智也
茨城大学工学部知能システム工学科
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鈴木 智也
城西大学大学院薬学研究科
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鈴木 智也
千葉大学大学院工学研究科
-
鈴木 智也
茨城大学工
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猪瀬 悟史
茨城大学工学部知能システム工学科
-
猪瀬 悟史
茨城大学大学院理工学研究科
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