ポートフォリオ構築問題における非線形予測モデルの活用(非線形問題)
スポンサーリンク
概要
- 論文の詳細を見る
マーコビッツの平均分散モデルでは,過去の収益率変動に基づいて確率分布を作成し,その平均値と標準偏差によって期待収益率とリスクを推定している.しかし実際の経済市場は複雑であるため,平均値を将来値とするような予測モデルが実用的であるとは考えにくい.そこで本研究は,より高次の非線形時系列予測モデルによって得られた予測値を期待収益率とみなすことで,推定精度の向上を実現した.しかし期待収益率の推定方法の変更により,リスクの定義に不一致が生じたため,本研究では経験的な予測誤差に基づいてリスクを算出した.この有用性を検証すべく,実データを用いた投資シミュレーションを行った結果,従来の平均分散モデルよりも高収益かつ安全に投資を実現できたので報告する.
- 2013-07-01
著者
関連論文
- A-2-5 カオス結合系におけるネットワークの推定(A-2. 非線形問題,一般セッション)
- A-2-13 結合写像格子で構成された複雑ネットワーク構造の推定(A-2.非線形問題,一般講演)
- 日経株式市場に隠された複雑ネットワーク構造の推定
- サロゲートデータ法によるインターネットトラフィックデータの解析
- 4B-2 進化的計算手法を用いた多変量システムの因果推定と予測問題への応用(最適化問題,一般セッション,ソフトウェア科学・工学)
- 3ZD-7 部分的な因果構造を利用した複雑システムの大域的因果構造(センシング・複雑系・その他,学生セッション,人工知能と認知科学)
- A-2-19 予測領域推定とリアプノフ指数との関係(A-2.非線形問題,一般講演)
- A-2-15 多次元スパイク列からのニューラルネットワーク構造推定(A-2.非線形問題,一般講演)
- 非線形モデリングの予測精度と時系列の非線形性との関係
- A-2-6 多変数時系列からのネットワーク構造推定(A-2.非線形問題,一般講演)
- A-2-5 予測誤差分布に注目した予測精度の比較(A-2.非線形問題,一般講演)
- A-2-8 ブートストラップ法を用いた非線形予測(A-2.非線形問題,基礎・境界)
- A-2-23 STDP学習則によるニューラルネット構造のスモールワールド化(A-2. 非線形問題, 基礎・境界)
- 多次元力学系における非線形性モデリングの有用性の評価
- 情報量基準とサンプリング法を用いた非線形予測可能性の評価
- A-2-9 モデルの複雑さを考慮した非線形予測可能性の評価指標(A-2. 非線形問題)
- 非線形予測のための新しい予測精度評価指標
- 非線形予測のための新しい予測精度評価指標
- A-2-16 離散的データに対するサロゲート法の危険性
- Dangers of Chaos Game Representation
- A-2-23 等時間間隔サンプリングによって欠落するシステムの非線形性(A-2.非線形問題,一般セッション)
- A-2-31 有向重み付きネットワーク解析のためのクラスター係数(A-2.非線形問題,一般講演)
- ボラティリティーとスプレッド変化に基づく為替相場の非線形モデル化
- ボラティリティーとスプレッド変化に基づく為替相場の非線形モデル化
- 量子化された観測データに対するノイズの評価について
- A-2-14 相関次元推定における量子化誤差及びノイズの影響
- 取引時間間隔情報に基づく為替相場の非線形解析
- 局所線形予測法における近傍探索の一手法について
- 決定論的ジャンプ過程のシステム同定と長期予測に適したサンプリング手法の検討
- ポートフォリオ構築問題における時系列予測モデルの活用
- 26aTD-9 カオス結合系の挙動と構造同定手法の関係(26aTD ネットワーク一般1,領域11(統計力学,物性基礎論,応用数学,力学,流体物理))
- 3B-4 等時間間隔サンプリングによって見失う非線形システムの特徴(数理モデルとシミュレーション,一般セッション,ソフトウェア科学・工学,情報処理学会創立50周年記念)
- 非線形時系列予測による株式ポートフォリオの運用
- 非線形時系列予測による株式ポートフォリオの運用
- AS-1-3 金融工学における非線形時系列モデリング(AS-1.モデリングとシミュレーションの最新動向,シンポジウムセッション)
- A-2-32 ペアトレーディングにおける非線形テクニカル分析(A-2.非線形問題,一般セッション)
- A-2-31 バギングによる平均分散ポートフォリオモデル(A-2.非線形問題,一般セッション)
- ポートフォリオ構築問題における非線形予測モデルの活用(非線形問題)
- 非線形ポートフォリオモデルを用いた外国為替自動取引システムの構築