取引時間間隔情報に基づく為替相場の非線形解析

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概要

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銀行間為替取引では、売値と買値を同時に取引相手に提示しなくてはならないというルールがあるためスプレッド(売値と買値の差)が存在する。スプレッドが大きい時は、高値で売り、安値で買うというディーラーの心理を反映している。この時は、ディーラーは取引相手に対して強気な姿勢を取っているので、取引相手が見つかりにくいと考えられる。しかし、実データを解析してみると、そのような場合の取引時間間隔は、通常時よりむしろ短い事が分かった。そこで、我々は、為替取引のメカニズムを議論するためのモデルを作成し、上記の特異性を検証した。また、このような特異性がいかなる理由で発生するのかを、提案した為替取引モデルを通じて考察する。
社団法人電子情報通信学会の論文
2001-12-14

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