不動産の価格とリターンの時系列モデルと応用
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概要
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不動産市場と金融市場が相互に連動しつつ景気動向を左右するようになってきている昨今,不動産投資と国内外金融市場への投資とを関連付けて分析する理論的な枠組みが必要となってきている.本論文の目的は,不動産を一般的な金融資産と同列に扱うことのできる手法を開発し提示することである.具体的には,動的均衡モデルの枠組みを拡張して,個々の不動産物件について,仮想的な価格変化率データ,すなわち 「擬似リターン」 を生成し,それを用いて,「リスク」 と 「リターン」 などの指標を算定する.これを通して,不動産の金融投資としての位置付けを考察するものである.
- 2011-09-08
著者
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石島 博
NICT
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石島 博
中央大学大学院国際会計研究科
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谷山 智彦
株式会社野村総合研究所
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石島 博
中央大学国際会計研究科
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前田 章
(株)日立製作所システム開発研究所 情報処理学会
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前田 章
東京大学教養学部附属教養教育高度化機構
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