1-D-8 Optimal Log-mean Variance Portfolios subject to Cross-Correlation Risk

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概要

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• 2011-03-17

著者

• 石島 博

  中央大学国際会計研究科

• 内田 正樹

  JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社

• 石島 博

  中央大学

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