個々の不動産に対する投資リターンの時系列の推定モデル
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概要
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金融資産と不動産は互いに密接に関連して動くようになっている.そうしたなかで,両者を同じ計量手法や比較可能な指標で,分析・評価することが,投資家にとっての大きなニーズとなっている.本研究は,そうしたニーズに鑑み,不動産投資収益性を算定する方法を提示するものである.すなわち,特定の不動産投資に対してリアルタイムで発生していると推測される収益「インプライド・キャピタルリターン」について,その時系列データを推計する方法論を提示した.これを用いれば,同様にリアルタイムのデータの揃っている株式・債券などの金融資産と比較可能な形で,不動産投資の収益性やリスクを分析・評価できることになる.
- 2013-03-12
著者
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石島 博
NICT
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石島 博
中央大学大学院国際会計研究科
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谷山 智彦
株式会社野村総合研究所
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前田 章
(株)日立製作所システム開発研究所 情報処理学会
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前田 章
東京大学教養学部附属教養教育高度化機構
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