市場流動性を高めるランダム取引エージェントの分析(セッション2)
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概要
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市場流動性を高めるとされるランダムに取引をするエージェントが,株価の急変動で崩れた需給バランスをどのように是正し,市場流動性を高めるかを人工市場シミュレーションにて明らかにする.実験結果から,ランダムエージェントの割合が大きいものほど約定率が高くなることがわかった.このことから,ランダムエージェントが市場流動性に寄与していることが示唆される.また売買行動分析から,急激な価格変動が発生して市場の需給が一方に傾いたとしても,市場状況を加味しなランダムエージェントによる注文が需給のバランスをある程度是正するとことが判明した.こうしたランダムエージェントの特徴は,現実のマーケットメーカーの制度設計を考える上で重要な知見を与えるものである.
- 社団法人情報処理学会の論文
- 2007-09-03
著者
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