3択行動エージェントによる金融市場のモデル化(シンポジウム特集論文)
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概要
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円/ドル為替市場の建値の1998年から2003年までの6年間にわたるtickデータの頻度のパワースペクトルによる分析から,数分のオーダで周期性が現れたり消えたりしている現象を見つけた.この現象を説明するために,3択行動エージェントからなる金融市場のモデルを提案する.この3択行動エージェントモデルは買う,売る,何もしないの3つの行動をとるエージェントからなる微視的エージェントモデルである.エージェントの判断に直接影響を与えない,弱い共通の周期外因性要因が作用しているという仮定のもとで,単位時間あたりのエージェントの活動度のパワースペクトルに,この共通外因性要因の半分の周波数にピークが現れることを数値シミュレーションから確認した.また,信号対ノイズ比はエージェントが行う判断のゆらぎの強さに依存し,ある強さにおいて最大値をとるという確率共鳴(共振)現象を呈する.円/ドル為替市場の建値の頻度で見出された周期性の出現と消失は確率共鳴と関係するという仮説を提案する.
- 一般社団法人情報処理学会の論文
- 2007-02-15
著者
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