ティック頻度情報に基づいた外国為替市場構造の定量化(シンポジウム特集)
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概要
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規格化パワースペクトルのKullback-Leibler divergenceにより定義されるスペクトル距離を用い,外国為替市場で取引される15種類の通貨ペアの高頻度経済時系列データから抽出されるティック頻度時系列に対して通貨ペア間の類似度の分析を行った.本手法の分析から通貨ペア間の類似度は時間帯によって大きく異なることが確認された.本手法の妥当性を検証するために,N人の市場参加者がM種類の通貨ペアを取り扱う金融市場のエージェントモデルを提案する.数値シミュレーションの結果,エージェントの情報の知覚と行動に関係するパラメータの差異がティック頻度のスペクトル距離に反映していることを確認した.また,エージェントモデルの理論分析より,多変量ARモデル(VAR)を通じて,エージェントのパラメータとスペクトル距離との関係を議論した.
- 一般社団法人情報処理学会の論文
- 2007-12-15
著者
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