外国為替市場参加者行動の特異性検出方法 : 特異性の伝播と同期
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概要
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外国為替市場において参加者の注文行動が集中することにより,注文行動頻度が瞬間的に上昇する特異的現象があることを見出した.この瞬間的な行動頻度の急上昇を検出する数理的方法としてメジアンフィルタに基づいた手法を提案し,行動頻度の瞬間的な上昇の伝播と同期を定量化・可視化する手法を開発する,この方法を用いて,24種類の通貨からなる,46種類の通貨ペアに対して,行動頻度の特異的上昇の伝播と同期を定量化・可視化し,行動頻度時系列の総合的な類似性とこの行動頻度の特異的な急上昇の伝播との間の相関関係を計算した.
- 一般社団法人情報処理学会の論文
- 2008-05-09
著者
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