外国為替の取引間隔のミクロモデルからの導出(京都大学基礎物理学研究所2003年度前期研究会 経済物理学-社会・経済への物理学的アプローチ-,研究会報告)
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概要
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本稿では市場価格変動における取引時間間隔に着目して議論する.先ず,実際の取引時間間隔の累積分布関数がべき則に従うことを紹介する.次に微視的な視点から売買の素過程を考慮した,ディーラーモデルについて説明する.そして,このモデルから,取引時間間隔に対する発展方程式を導出し,取引時間間隔がランダム乗算過程によって記述できることを示す.このことから,取引時間間隔の累積分布関数がべき則に従うことに説明を与える.
- 物性研究刊行会の論文
- 2004-01-20
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