決定論的ディーラーモデルによる市場価格変動のモデル化
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概要
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経済現象に動機付けされた問題は経済学だけでなく, 情報学, 物理学の研究者にも着目されるようになってきた.本稿では, 近年の金融工学や計量経済学において発展してきた確率過程の研究について言及し, これと反対に微視的観点からとらえ, エージェントシミュレーションによってアプローチしている研究を紹介する.そしてエージェントシミュレーションと確率過程を橋渡しできる一例を示す.この例として, Takayasuら(1992)によって提案された決定論的ディーラーモデルを取り上げそれを拡張したモデルを提案する.さらにこのモデルの決定論的に決まる変数を確率変数と見なす近似を行う操作によって, Bollerslev (1986)によって提案されたGARCH (1, 1)モデルに類する確率過程が導出できることを示す.
- 一般社団法人情報処理学会の論文
- 2005-12-15
著者
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