並列二閾値素子系による市場のモデル化とそのベキ則性(経済)
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概要
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金融市場の価格時系列は, 価格変動の間欠性と価格変動の分布のべキ則性という特徴的な性質を有することが知られている.この二つの特徴を説明する数理モデルとして, 並列二闘値素子系モデルを提案する, まず, このモデルの数値シミュレーションを実行して価格時系列の統計的性質がある程度再現されることを確認し, さらに価格変動の分布のべキ指数(揺らぎの激しさの尺度)がモデルのパラメータに依存することを示す.次に, 平均場近似により価格変動が従う時間発展方程式を導出し, 価格変動の間欠性とべキ則性の存在がこの時間発展方程式によって説明できることを示す.最後に, この時間発展方程式が近似的に乗算ノイズと加算ノイズの両方を持つ線形な確率過程で表せることを示し, べキ指数とモデルのパラメータとの関係を理論的に明らかにする.
- 一般社団法人情報処理学会の論文
- 2005-03-09
著者
-
佐藤 彰洋
京都大学大学院情報学研究科数理工学専攻
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佐藤 彰洋
京都大学情報学研究科数理工学専攻
-
小崎 元也
京都大学情報学研究科数理工学専攻
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小崎 元也
京大
-
小崎 元也
京都大学情報学研究科
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佐藤 彰洋
京都大学情報学研究科
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