高頻度金融時系列を用いた外国為替市場の大規模分析
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概要
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外国為替市場の短時間での構造変化を定量化・可視化するために24種類の通貨からなる46種類の通貨ペアに対して,スペクトル距離を用いた実証分析を行った.分析の結果,気配値頻度時系列とベストアスクレート時系列の市場全体での類似性構造の変化に弱いながらも関連があることが見出された.更に,通貨交換レートの類似性構造の変化が短時間で大規模に発生することを確認した.
- 一般社団法人情報処理学会の論文
- 2008-03-04
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