特徴的な株価変動区間抽出に基づく相場操縦発見(ビジネスとデータマイニング, <特集>「安全・安心な社会生活の実現に向けた知識の活用とソフトウェア開発支援」及び一般)
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概要
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本論文は, 特徴的な株価変動区間を抽出することにより, 証券市場における不正取引の一種である相場操縦発見を目的とする.不正取引の中でも相場操縦は様々な要因により株価が変動するため特定が特に困難である.われわれは人工的に作成した相場操縦の参照パターンを入力とし, 実データから入力と照合した不正区間を取り出す.入力と実データの相違度計算にDTW(Dynamic Time Warping)を用い, 照合する不正区間を探索する手法を提案することで, 相場操縦発見を試みる.
- 2006-01-17
著者
-
安藤 晋
群馬大学大学院工学研究科情報工学専攻
-
鈴木 英之進
横浜国立大学大学院工学研究院
-
下平 剛志
横浜国立大学大学院工学府
-
安藤 晋
横浜国立大学大学院工学研究院
-
鈴木 英之進
九州大学大学院システム情報科学研究院
-
安藤 晋
横浜国立大学工学研究院
-
鈴木 英之進
横浜国立大学大学院工学府物理情報工学専攻電気電子ネットワークコース
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