RBF近似を用いたヨーロピアンオプションの数値解析について(OS5a 境界要素法の最新応用とその周辺技術)
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概要
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This paper describes the application of a radial basis function approximation for evaluating European stock option: The European stock option is evaluated with Black-Sholes equation and the bonundary condition related to the exercise. Price. The Black-Sholes equation is solved with Crank-Nicholsonm scheme and RBF-approximation. Finally, numerical results are compared with the theoretical solutions to discuss the validity of the formulation.
- 社団法人日本機械学会の論文
- 2004-11-17
著者
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