指数平滑差高域側高精度フィルタ

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概要

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1次指数平滑法を拡張した非斉次高次指数平滑去を複数個組み合わせることによって, 過渡状態のデータに対応でき, しかも, データの速い変化成分に対する処理精度が改善できた. これは, 経済データ等の解析において重要な, トレンド転向点検出に適し, オンラインで用いることのできる, 高域側高精度帯域通過フィルタである. そして, その性質と非斉次高次指数平滑法の組合せ方に関する設計条件を明らかにした. このフィルタは, 低次数でも高域側の雑音遮断特性に優れ, 非定常性の強い経済データ等の解析に適し, オンラインで過渡的な時系列処理に用いることができる. そして, 雑音のある時系列データにおけるトレンドの転向点を, 短期間のデータで素早く, かつ, より確実に検出するのに向いていることを, 従来の手法と比較して数値シミュレーションにより示した.
社団法人電子情報通信学会の論文
1996-04-25

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