相関の非定常性を検出するための有限データ相互相関関数

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概要

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本研究は経済データのように, 定常とみなせる区間が限定されてデータ数が少ない場合に相互相関関数法を適用し, その推定誤差から相互相関関数の非定常性を検出しようとする試みである. 相関関数が非定常 (非一様) であるという観点から, まず, 瞬時 (局所) 相互相関関数を定義し, 従来の相互相関関数は, 瞬時相関関数の平均であるとみなし, 非定常な相関関数に拡張する. そして, 経済データのように, 瞬時相関関数が定常とみなせる区間が限られている場合に適用できる相関関数とこの推定誤差をもとに, 逐次的に相互相関関数の変動をとらえる方法を提案する. 最後に, 経済現象の実データを用いて, 相互相関関数の変動を検出するためにその誤差を検討し, この実データの相互相関関数が非定常的に変動していることを検証する.
社団法人電子情報通信学会の論文
1997-06-25

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