非定常相関関数

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概要

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相互相関関数の時間差の絶対値の最大値がデータ長とcomparableな場合に関する相関関数の誤差評価を改善し、経済データのように、定常とみなせる区間が限定されてデータ数が少ない場合に相互相関関数法を適用する試みである。相関関数が非定常(非一様)であるという観点から、瞬時(局所)相互相関関数を定義し、従来の相互相関関数は、瞬時相関関数の平均であると捉えなおす。そして、限られた区間内での少ないデータを有効に使用し、その区間での瞬時相関関数から妥当な相関関数を求め、新しい誤差の評価式を提案し、関連した定理を導く。また、数値シミュレーションによって、提案した新しい誤差の評価式に関する基本的性質を明らかにすると共に、経済現象の実データを用いて、相互相関関数の変動を検出するためにその誤差を検討し、この実データの相互相関関数が非定常的に変動していることを検証する。
社団法人電子情報通信学会の論文
1996-06-25

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