線形重回帰モデルにおけるデータ同期化と最適タイムラグ推定法

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概要

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本研究では, 線形重回帰モデルにおける離散変数間のデータの同期化とモデルに導入する適切なタイムラグの推定法を提案した.本手法では, モデルに必要な離散変数は被説明変数と観測間隔が異なっても採用し, スプライン補間を用いて全変数のデータの観測間隔を整合する.その上で, 各説明変数にタイムラグパラメータを設定し, 決定係数R^2とt検定を判断基準に用いて, モデルの説明力が最も高まるタイムラグを推定する.具体的なモデルとして工業用天然ゴムの価格形成関数を本手法を用いて推定した.その結果, モデルの適合度は66%に改善され, タイムラグを持たない場合に比べて約4倍に上昇し, かつ経済学的に妥当な説明と一致し, 提案した手法の有効性が示された.
社団法人日本経営工学会の論文
1999-06-15

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