遺伝的アルゴリズムモデルによる投資家心理の記述とその条件(社会システムにおける知能 : マルチエージェントデザイン)
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概要
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本論文の目的は,定式化された行動ファイナンスの一つである投資家心理のモデル(Barberis et al., J. of Financial Economics, 49, pp.307-343, 1998)が,複雑系経済学モデルでよく用いられる遺伝的アルゴリズムの学習を用いて記述できるかを検証することである.そのために,遺伝的アルゴリズムに関する様々なパラメータの組合せについて,典型的な価格列をエージェントに与え,エージェントの市場に対する見方の推移から,投資家心理モデルが再現できるための条件を探った.その結果,投資家心理モデルを記述するためには主に以下の二条件を満たす必要があった.まず,適合度計算にあたってエージェントには市場の状態を教えなければならないことであり,もう一つは,学習において親の選択には最新の情報を用いなければならないことである.
- 一般社団法人情報処理学会の論文
- 2004-03-15
著者
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